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中债收益率曲线和指数日评 2017年5月11日

(来源:网站编辑 2017-05-11 20:53)
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  中债指数走势分析 

  今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.0862,上涨0.0391%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)170.5863,上涨0.0503%。全市场平均到期收益率为4.4709%,平均市值法到期收益率为4.4576%,平均市值法久期为3.8441。  

  债市观察 

  【利率品种】今日利率债市场收益率整体有所下行。早盘进出口行续发1、3、5年期,1、3年期仍明显上行,5年期波动不大;午后国开续发3年期,招标利率上行幅度也较大。截止日终,国债收益率曲线除个别期限外整体下行2-5BP,曲线持续扁平化,10年期国债期货主力合约收盘大涨0.76%;国开债曲线短期限上行,中长期限下行1-5BP;农发行债、进出口行债收益率涨跌互现,波动在2-6BP之间。  

  具体来看,国债曲线3年期170008带动曲线对应期限上行2BP至3.6%;5年期170007带动曲线对应期限下行5BP至3.63%;10年期170010带动曲线对应期限下行5BP至3.64%。  

  国开债曲线涨跌互现,3年期170205带动曲线对应期限上行4BP至4.29%;7年期170201带动曲线对应期限下行1BP至4.49%;10年期170210带动曲线对应期限下行5BP至4.33%。  

  农发行债曲线涨跌互现,曲线形态平坦化,5年期170403带动曲线对应期限下行5BP至4.49%;10年期170405带动曲线对应期限下行6BP至4.53%20年期160410带动曲线对应期限下行2BP至4.61%;。  

  进出口行债曲线涨跌互现,曲线形态平坦化,3年期170307带动曲线对应期限上行4BP至4.36%,5年期170304带动曲线对应期限下行2BP至4.51%;10年期170303带动曲线对应期限下行6BP至4.54%。  

  地方政府债方面,地方政府债AAA曲线2年期在市场价格带动下收至4.07%。  

  【信用品种】今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行7BP至4.28%,6M期限收益率上行2BP至4.37%,1年期收益率下行4BP至4.59%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行2BP至4.96%,5年期收益率上行2BP至5.05%,10年期收益率上行2BP至5.05%水平。  

  今日商业银行普通债曲线短端收益率普遍上涨。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7d期限上行1BP至3.24%的水平,1M期限上行9BP至4.08%的水平,3M期限上行3BP至4.54%的水平,6M期限上行2BP至4.60%的水平,1Y期限上行1BP至4.60%的水平。  

  今日城投债曲线收益率整体上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y上行4BP至4.67%,3年期上行3BP至5.07%。中债城投债收益率曲线(AA)2年期上行7BP至5.33%的水平。  

  【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约58亿元,较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行约1BP;中低等级公司债市场收益率平均较前日上行约3BP。11凯迪债(112048)等券成交活跃,收益率有所上行。  

  经济观察 

  【公开市场】周四(5月11日),央行进行600亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日有600亿逆回购到期,净投放200亿。  

  【外汇市场】5月11日,人民币兑美元中间价报6.9051,调升15个基点,终结三日连贬。  

  【货币市场】今日SHIBOR利率小幅波动,其中一周期限跌0.06BP至2.9294%,两周期限涨0.41BP至3.3846%。  

  【股票市场】今日沪深两市宽幅震荡,上证综指涨8.71点或(0.29%)至3061.50点,深证成指涨19.64点或(0.20%)至9776.45点,创业板指涨1.09点或(0.06%)至1772.41点。  

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